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基于A股的投资组合在个人理财中的应用
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作者：
郭舰
来源：
中山大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
投资组合
基本面分析
均值—方差组合
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描述：现保值和增值。 在选择具体投资品种时，本文选择了普通居民都较易购买的A股股票。在选择具体股票时，首先对宏观经济进行了分析，并选定行业；然后对具体行业，具体股票经行了基本面分析，以尽量避免非系统性风险。选定股票后，通过对其历史数据的分析，构建均值—方差组合，做出最优投资组合边界。最后，就做出的结果，运用夏普指数，“Z-Score”以及指数对比的方法来对其进行检验。 本文通过在A股中构建的马科维茨最优投资组合，对马科维茨的理论在中国的适用性进行了检验和证明。同时，也纠正了投资中的一些误区，如指数基金的波动和其成分股数量有关，样本越大风险越小等。本文的通过整体的分析，对个人投资者在A股的投资起到了指导作用。
