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基于实际波动率的我国股市波动率实证研究
作者: 吴有英 马玉林 来源: 泰山学院学报 年份:2011 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 实际波动率 正态分布 长记忆 股票市场
描述:动率序列之间具有显著的相关性。
结构性理财产品定价分析:以中国银行外汇产品为例
作者: 何文新 来源: 北京大学 年份:2012 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文 关键词: 结构性理财产品 商业银行 外汇产品 定价原理 正态分布
描述:中国银行汇率挂钩的结构性理财产品为例,对结构性理财产品的定价合理性进行了实证分析。通过分析挂钩标的价格(汇率),对汇率序列进行回归之后发现:模型的残差序列不服从经典理论上的正态分布,存在条件异方差效应
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