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一种与得利宝有关的理财产品的定价分析
作者: 王杨 边保军 陈杰 来源: 同济大学学报(自然科学版) 年份:2008 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊 关键词: 理财产品 得利宝 Hamilton Jacobi Bellman方程 唯一性 凸性 数值算法
描述:讨论了一种与得利宝有关的理财产品的定价问题,对其建立了数学模型.利用动态规划原理和It公式推导出它的定价方程是一个完全非线性偏微分方程:Hamilton-Jacobi-Bellman方程,并分析了解的存在性、唯一性和凸性,最后给出了数值算法.
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