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股票型理财产品的风险评估：基于“综合模糊理论”的分析方法
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作者：
王瑞华
来源：
山东大学
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
股票挂钩型理财产品
综合模糊分析方法
风险评估
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描述：性以及风险披露的不透明性等问题也使得产品出现零收益甚至负收益的现象,这将股票型理财产品的风险问题引入人们的视线中。之前的很多文章主要是对股票挂钩型理财产品的风险进行理论的介绍,而关于风险量化评估的文献很少。本文主要从影响股票挂钩型理财产品风险的内外因素入手,将模糊数学中的隶属度和灰色数学中的灰度等概念引入到了银行系股票挂钩型理财产品的风险管理中,利用综合模糊分析法,对股票挂钩型理财产品进行了整体的风险评估,并通过引入恒生银行发行的一款股票挂钩型理财产品进行案例分析,来讨论综合模糊分析法在银行系股票挂钩型理财产品风险评估中的有效性。.本文主要分六个部分对股票挂钩型理财产品的风险进行介绍评估。第一章主要介绍了研究的背景和意义,以及研究的思路和创新点：第二章是文献综述,介绍了一些可以参考的对于股票挂钩型理财产品风险评估的文章；第三章是对于本文所采用的方法——综合模糊分析法的阐述,从几个概念入手进行了简单的介绍；第四章是基于综合模糊分析法对股票挂钩型理财产品的风险进行了整体的评估；第五章是选取了一只股票挂钩型理财产品,运用综合模糊方法进行案例分析,对该款理财产品的风险进行评估；第六章是最后的结论总结以及本文还需要完善的地方。
