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基于VaR的结构性理财产品市场风险管理研究
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作者：
韩萌
来源：
广东财经大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
市场风险管理
VaR
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描述：财产品的高收益背后，不容忽视其高风险，事实是2013年上半年在披露的预期收益率未达标的理财产品中，多数属于结构性理财产品。此外，结构性理财产品频频爆出零收益或负收益。因此，需要理性对待结构性理财产品的高收益，把结构性理财产品的市场风险管理放在重要位置。在此背景下，本文首先对结构性理财产品进行介绍，分解它的组成要素，然后对我国当前结构性理财产品市场的特点进行归纳。进而，对结构性理财产品的市场风险管理进行系统阐述，并结合我国市场情况发现市场风险管理中存在的问题。紧接着，本文详细介绍了市场风险度量方法之一的VaR方法，并结合实例使用该方法度量理财产品的市场风险。最后，本文针对我国结构性理财产品中存在的问题提出政策建议，以期对我国结构性理财产品市场风险管理起到一定的借鉴作用。
