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我国结构性理财产品的市场风险管理研究
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作者：
彭湘军
来源：
安徽大学
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
市场风险管理
VAR
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描述：年证券牛市也让结构性理财产品熠熠生辉。因此,不论是投资者还是银行都将结构性理财产品看成了高收益,低风险的理性产品,对其期望颇高。在这种情况下,银行的风险管理意识淡薄。投资者对疏于关注产品的风险。但是,2008年的金融危机让许多结构性理财产品收益为零甚至为负,结构性理财产品的发行急剧下降,直至至今,还未完全走出市场的冷清期。在这次“产品危机”中,人们也意识到结构性理财产品的高风险性,并开始重视产品的风险管理。结构性理财产品面临多种风险,而市场风险是最大的风险,本文对其市场风险管理进行研究是很有必要的。本文从结构性理财产品概念、特征以及市场风险管理的概述出发,对结构性理财产品的市场风险管理进行了系统的阐述。包括市场风险的识别、度量以及控制,并对加强市场风险管理提出了政策建议。文章的重点在市场风险度量部分。风险度量是我国风险管理的弱点,也是对专业以及技术都要求比较强的操作,本文拟通过对风险度量工具的全面介绍以及运用先进的风险度量工具VAR对中国银行推出的汇率挂钩型理财产品进行实例分析,能为银行管理结构性理财产品的市场风险管理以及投资者对市场风险的分析起到一定的借鉴作用。
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基于VaR的结构性理财产品市场风险管理研究
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作者：
韩萌
来源：
广东财经大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
市场风险管理
VaR
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描述：财产品的高收益背后，不容忽视其高风险，事实是2013年上半年在披露的预期收益率未达标的理财产品中，多数属于结构性理财产品。此外，结构性理财产品频频爆出零收益或负收益。因此，需要理性对待结构性理财产品的高收益，把结构性理财产品的市场风险管理放在重要位置。在此背景下，本文首先对结构性理财产品进行介绍，分解它的组成要素，然后对我国当前结构性理财产品市场的特点进行归纳。进而，对结构性理财产品的市场风险管理进行系统阐述，并结合我国市场情况发现市场风险管理中存在的问题。紧接着，本文详细介绍了市场风险度量方法之一的VaR方法，并结合实例使用该方法度量理财产品的市场风险。最后，本文针对我国结构性理财产品中存在的问题提出政策建议，以期对我国结构性理财产品市场风险管理起到一定的借鉴作用。
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商业银行个人理财业务的风险管理
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作者：
刘旭光
来源：
中国金融
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
市场风险管理
个人理财业务
商业银行
管理暂行办法
风险管理体系
经营管理体制
银行竞争力
业务创新
业务开展
银监会
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描述：管理体系，这是银行竞争力的一个重要指标。
