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跳扩散模型下券商集合理财产品定价
作者: 李小龙 来源: 苏州大学 年份:2010 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文 关键词: 券商集合理财产品 跳扩散模型 随机利率 对数正态分布 双指数分布 鞅方法
描述:α与1 -α的比例分别投入零息票债券和股票两部分,在随机利率情形下给出了权益定价公式的一般形式;在跳尺度分布分别为对数正态分布和双指数分布情形下对定价进一步研究,得到了相应权益定价公式的明确表达式。
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