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Lévy市场下汇率连结型理财产品的定价分析
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作者：
宋融
来源：
上海交通大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
Levy过程
鞅方法
结构性理财产品
MCMC
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描述：方法来研究Levy过程下衍生品定价问题,理论部分主要集中于外汇(双币种)市场中Levy过程下的等价鞅测度,推导汇率挂钩结构性理财产品在Levy过程下的风险中性定价公式；数值模拟主要集中于双指数跳跃扩散过程的参数估计,Kou模型的数值模拟,并利用模拟结果给出理财产品在Levy过程下的定价。本文的成果是：将Levy过程的风险中性定价理论应用到外汇双币种市场中,并以荷兰银行发行的挂钩于日圆对美元汇率的结构型理财产品为例,推导出其在Levy过程下的风险中性定价公式。之后,利用马尔科夫蒙特卡罗(MCMC)方法估计出日圆对美元汇率在双指数跳跃扩散过程下的参数,并利用估计结果对理财产品投资期间的汇率变动进行数值模拟,推导出其在投资初期的风险中性价值。
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跳扩散模型下券商集合理财产品定价
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作者：
李小龙
来源：
苏州大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
跳扩散模型
随机利率
对数正态分布
双指数分布
鞅方法
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描述：α与1 -α的比例分别投入零息票债券和股票两部分,在随机利率情形下给出了权益定价公式的一般形式;在跳尺度分布分别为对数正态分布和双指数分布情形下对定价进一步研究,得到了相应权益定价公式的明确表达式。
