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对两类挂钩股票理财产品的定价研究
作者: 陈思靖 来源: 上海交通大学 年份:2013 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文 关键词: 挂钩股票票据 PTN IBN 蒙特卡洛模拟 定价 高估
描述:上述票据的例子,使用了蒙特卡罗模拟的方法来评估这些产品的回报率,并给出他们的理论价格。结果表明,PTN被过高定价:其公允价格0.9793美元;如果要公允价格为1美元,则每个时期的触发回报率应为
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