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商业银行人民币理财产品市场风险管理研究
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作者：
赵金霞
来源：
云南财经大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人民币理财产品
市场风险
修正久期
风险管理
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描述：监管机构尽管对商业银行获得发行人民币理财产品的资格审核方面一般比较严格,但是目前并没有出台专门针对人民币理财产品市场风险管理的办法指引;商业银行由于急于发行人民币理财产品,没有配齐专业的金融理财师,并且他们为了吸引更多的投资者,在向投资者介绍人民币理财产品时,往往夸大预期收益率,而对人民币理财产品的风险避而不谈,误导投资者认为人民币产品收益率高,而没有风险,而且商业银行在发行人民币理财产品之后,没有针对人民币理财产品市场风险管理的机制;投资者对人民币理财产品了解的比较少,他们在购买人民币理财产品时,往往听信于商业银行出售人民币理财产品的工作人员的宣讲,盲目的去购买人民币理财产品。在进行人民币理财产品市场风险度量时,主要以中国交通银行2009年发行的“得利宝新绿”人民币理财产品和上海农商行2009年发售的“鑫意”理财恒通2009第十三期人民币理财产品为例,根据修正久期的计算公式,通过excel计算它们的修正久期,以此来衡量人民币理财产品的利率风险。并且对QDII型人民币理财产品存在的汇率风险,股票挂钩型的人民币理财产品存在的股票价格风险,非固定收益债券型人民币理财产品和非固定收益信托型的人民币理财产存在的商品价格风险进行定性分析,并指出在市场风险管理中,监管部门、商业银行、投资者本身存在的不足,而导致人民币理财产品的市场风险不能得到有效的控制。最后,根据目前我国人民币理财产品市场风险管理的现状和存在的问题,以及人民币理财产品市场风险的大小,提出相关的对策措施。
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我国商业银行个人理财产品市场风险防范研究
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作者：
杨辉
来源：
云南财经大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财产品
市场风险
风险防范
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描述：市场风险并对其进行防范就显得尤为重要。本文第一章分析了选题背景和研究意义，对个人理财产品市场风险防范相关的国内外文献进行了综述，并给出了文章的整体框架。第二章首先对风险的含义做了简单界定并对个人理财产品从不同角度进行了分类。重点从银行方面、监管方面、个人投资者方面和宏观经济方面对我国商业银行个人理财产品市场风险防范中存在的问题进行了系统的分析。在第三章中，本文将个人理财产品的市场风险识别为：利率风险、汇率风险、股票价格风险以及商品价格风险，并对各类风险的驱动因素进行了分析。论文第四章，首先介绍了度量个人理财产品市场风险的两种方法，即：VAR模型法和修正久期度量法；并在第二节运用了修正久期度量法对个人理财产品的利率风险进行了量化分析，并总结了修正久期、市场利率、到期收益率及到期期限之间的关系；在第三、第四节中运用了历史模拟法分别对个人理财产品的汇率风险和商品价格风险进行了度量；第五节对个人理财产品的股价风险进行了定性分析。文章第五部分，基于银行、监管机构、投资者等不同角度，给出了防范商业银行个人理财产品市场风险的政策建议。并在文章第六部分，对全文进行了总结和展望，分析了文中存在的问题和不足。
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我国商业银行代客境外理财业务发展与风险管理研究
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作者：
徐涛
来源：
复旦大学
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
境外理财
风险管理
市场风险
商业银行
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描述：样的背景下，2006年4月17日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布了《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》，对取得代客境外理财业务资格的商业银行，受境内机构和居民个人委托以投资者的资金在境外金融市场进行投资的经营活动做出了规范。《暂行办法》允许我国居民在限定额度内以人民币资金购汇投资境外，打开了我国居民财富管理的新道路。 本文以国内外银行个人金融业务的发展为背景，论述了银行代客境外理财业务的开展对于居民、商业银行和国家外汇管理的意义，介绍了发展现状，分析了目前银行代客境外理财业务存在的问题及原因，阐述了银行代客境外理财业务的发展之路，最后以巴塞尔新资本协议和全面风险管理框架为基础，分析了我国银行代客境外理财业务的风险类型和防范要点，提出了银行代客境外理财业务全面风险管理的思路，并着重于市场风险管理介绍了市场风险管理的理论和工具。
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我国商业银行个人理财业务市场风险分析与管理
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作者：
曾鹏
来源：
桂林理工大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财业务
市场风险
风险分析
风险管理
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描述：务中的利润贡献率比较高，而且个人理财业务能巩固和扩大客户。商业银行的个人理财业务，就是商业银行以个人客户的理财需求为目标，充分运用银行的资源和优势，为个人客户确定理财目标、实施理财计划和提高理财效率而提供的一系列多功能、专业化、综合化服务。在发达国家，个人理财已经是一项非常成熟的业务，并形成了完善的风险管理制度。然而，个人理财业务作为一项新兴业务，其风险管理并没有引起我国商业银行的足够重视。 风险总是伴随收益，既然个人理财业务能给商业银行带来巨大的利润，那也一定会伴随高风险。个人理财业务涉及客户财务状况分析、投资顾问、产品销售、新产品(新业务)开发和资产管理等多个环节，容易产生各类风险。其中最为主要的风险就是市场风险。本文通过实证研究表明，利率、汇率及价格的波动作为市场风险因子与产品的投资收益有着很强的相关性。由于市场风险具有不可分散的性质且随着我国利率、汇率及价格的波动使得管理市场风险有着较高的难度。对此，本文在借鉴西方发达国家商业银行成功经验的基础上分别从监管层和商业银行的自身的角度对如何有效管理市场风险提出了建议。通过博弈模型的分析说明了监管层必须充分发挥其监督管理和引导的作用，才能帮助商业银行规避市场风险。对于商业银行自身而言，提出了以建立和完善数据库为前提，构建合理的个人理财业务市场风险管理体系为主要操作手段，以加强对个人理财业务的专业化人才培育为后备储备的多元化管理市场风险建议。在具体的如何构建合理的个人理财业务市场风险管理体系中提出了应该以市场风险的识别、测量、评价和处理四个环节为主体来对风险进行控制。只有有效的风险管理，才能促进我国商业银行个人理财业务的长期健康发展。
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商业银行个人理财业务风险及其法律控制研究
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作者：
苏呢喃
来源：
江西财经大学
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
我国商业银行
银行个人理财业务
业务风险
法律风险
风险控制
市场风险
操作风险
问题
声誉风险
经济分析
信息不对称
中国金融市场
方法
投资者
暂行办法
业务管理
损失
理财产品
道德风险
不确定性
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描述：商业银行个人理财业务风险及其法律控制研究
