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商业银行结构性理财产品定价与设计研究
作者: 吴莎莎 来源: 武汉大学 年份:2009 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文 关键词: 结构性理财产品 收益率 GARCH族模型 波动率交易 波动率微笑
描述:,本章选取了三种理财产品,对其进行定价,计算其理论价值,即预期收益率,其中,运用GARCH族模型拟合汇率的波动率,并通过实证分析选出最佳模型为GARCH(1,1)模型;第五章为三种理财产品的优劣比较
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