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条
基于蒙特卡洛模拟的结构性理财产品的定价研究
作者：
杨晨
田益祥
来源：
管理学家(学术版)
年份：
2011
所属分类：
统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性产品
资产定价
Monte
Carlo模拟
Cholesky分解
描述：
"同升15"产品标的资产的价格路径,从CCER数据库选取5只股票2003~2007年的历史数据,用线性插值法补足缺失的数据;通过总结出的定价系统并根据产品结算收益的公式计算出产品的价格。定价结果表明,该产品定价偏高,产品价格不合理;产品设计复杂,提高了投资者对产品的预期收益,但是导致了收益条件过于苛刻;此外,产品溢价的部分可被认为是对发行者的劳动补偿。
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