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VaR模型在银行结构性理财产品风险管理中的应用
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作者：
覃小舒
来源：
暨南大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
VaR模型
结构性理财产品
汇率挂钩型
风险管理
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描述：探讨了如何将VaR模型应用到银行结构性理财产品风险管理中的问题，以期对投资者、商业银行和监管机构起到一定的借鉴作用。本文在结合国内商业银行结构性理财产品的现状、结构性理财产品设计结构和定价模型以及VaR模型理论的基础上，对VaR模型在结构性理财产品中的应用进行了系统的研究，主要介绍了结构性理财产品VaR的定义、VaR模型的优势、VaR值计算以及VaR的应用；并以汇率挂钩型理财产品为例，选取了一款“固定收益+数值期权”结构、一款“固定收益+向上触及就付期权（收益币种为本币）”结构、和一款“固定收益+向上触及不付期权（收益币种为第三国货币）”结构的产品作为案例，使用了蒙特卡罗模拟方法，分别计算了三款产品的VaR值。通过比较分析，文章得出结论：VaR模型对三款产品的风险程度具有较好的甄别作用，产品的不同期限、设计结构和发行机构将会影响产品的VaR值和风险程度，以及存在银行向投资者公布产品风险透明度较低的问题。最后，文章从投资者角度、银行角度和监管机构三个不同角度提出使用VaR模型进行结构性理财产品风险管理的建议。
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税收筹划风险问题研究：以A公司为例
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作者：
陈子豪
来源：
暨南大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
税收筹划
风险管理
房地产
VaR模型
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描述：筹划和风险管理的相关理论，以及税收筹划风险的特征和分类，并对税收筹划风险的成因进行了分析，从而总结出了税收筹划的风险因子。之后，对VaR模型进行了介绍，在对税收筹划的过程和方案分类进行了分析之后，建立了税收筹划风险管理的VaR模型，并将VaR模型应用于房地产A公司的税收筹划风险分析，并得出了相应的结论。最后形成了一个基于VaR模型的税收筹划风险管理解决方案。本文以房地产行业的税收筹划风险管理为研究对象和重点，创新之处在于使用在金融业广泛使用的VaR模型对税收筹划风险进行分析。希望通过本文的研究，能够进一步完善房地产行业的风险管理方案，促进房地产行业的健康、稳步发展。
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单一股票挂钩非保底结构性理财产品设计研究
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作者：
李鸿雁
来源：
对外经济贸易大学
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
股票挂钩型
结构性理财产品
VaR模型
产品设计
收益敏感性
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描述：单一股票挂钩非保底结构性理财产品设计研究
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基于VaR方法的商业银行结构型理财产品的风险管理研究
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作者：
余静然
来源：
湖南大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
风险管理
结构型理财产品
VaR模型
汇率挂钩型产品
股票挂钩型产品
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描述：结论表明：(1)VaR模型可用于度量结构型理财产品市场风险，并且产品种类、期限、设计结构以及发行机构性质等因素的不同都将影响到产品的VaR值以及风险程度的高低，投资者可以根据模型计算的结果进行比较
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我国商业银行个人理财投资组合研究
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作者：
张大伟
来源：
辽宁工程技术大学
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
投资组合
生命周期
马柯维茨均值
方差模型
VaR模型
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描述：趋激烈。 本文围绕我国商业银行个人理财投资组合的建立问题。重点研究了我国商业银行个人理财业务的客户结构,针对不同类型的客户进行细分。在生命周期理论、现代投资组合理论的指导下,综合运用马克维茨均值-方差模型从静态角度针对风险厌恶型投资者和风险中立型投资者风险偏爱型投资者建立了引入VaR约束的马柯维茨均值-方差模型和矩阵分析方法等多种研究方法。 最终根据客户的不同风险偏好特征,确定各种投资工具的最优投资比例,更好地体现客户的真实需求。
