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人民币理财产品的市场变动分析
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作者：
齐辉
来源：
青岛大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人民币理财产品
市场波动
在险价值
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描述：绍了国内外理财产品领域的研究动态,概述了人民币理财产品的含义、在我国的发展历程；进而在市场调研和统计分析的基础上,针对当前人民币理财产品发行规模、发行主体、期限结构、投资方向及实际收益进行比较研究,并据此总结当前人民币理财市场的主要特征、预测其发展趋势。实证部分选取目前人民币理财产品市场上较有代表性的结构型、信托型、债券型及QDII型产品作为研究对象,截取相同时间段内日收益率变动趋势进行比较,选取合适的模型对时间序列进行拟合,运用VaR方法测度其波动率,分析比较各类理财产品波动的特点。实证研究认为：理财产品收益率与风险价值的正相关关系。结合人民币理财产品的宏观的市场变动与微观的实证结论,建议商业银行应理性的开拓理财产品市场,建立科学的风险容忍度,完善理财产品风险分类制度和监管制度,并大力加大产品创新和研发力度。
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商业银行人民币理财产品年化收益率差异性研究
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作者：
高伟伟
来源：
青岛大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
人民币理财产品
年化收益率
差异性
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描述：利用加权半方差风险度量模型和区间估计等方法论证分析我国商业银行理财产品的差异性。数据显示,我国商业银行人民币理财产品差异性显著,同质化问题已大大减轻。实证研究表明,股份制商业银行的平均收益率高于四大国有控股银行,不同发行主体和类型的人民币理财产品收益率差异显著。为提高人民币理财产品收益率,建议商业银行应从提高产品和服务质量两方面入手,进一步提升理财产品层次,培养高素质的理财产品研发人才,科学设计理财产品的风险结构和收益结构,对理财客户进行市场细分,通过人民币理财产品的差异化发展培育商业银行的核心竞争力。
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商业银行人民币理财产品收益率波动性研究
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作者：
张雪静
来源：
青岛大学
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
人民币理财产品
收益率
VaR
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描述：选取招商银行债券类人民币理财产品作为研究对象,运用VaR方法对其收益率波动性展开实证研究。研究表明,基于AR (2)-GARCH (1,1)模型的VaR方法可以较好的对债券类人民币理财产品的收益率进行
