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结构性理财产品的设计:以金泰分级理财产品为例
作者: 李斌冰 来源: 上海交通大学 年份:2010 所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文 关键词: 结构性理财产品 封闭式基金 折价 期权组合复制 隐含波动率 保本点
描述:封闭式基金折价交易所带来的投资机会。然后,通过期权组合复制策略,求解出长盛同庆当前市场价格对应的隐含波动率,并以此作为参考,对金泰分级理财产品中的优先级和次级结构分别进行定价。最后,本文通过保本点分析、产品市场风险的解析以及历史数据模拟等方法,对金泰分级理财产品的风险收益特征进行全面评析。
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