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结构性理财产品内嵌双重障碍期权的定价研究
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作者：
潘谷舟
来源：
上海交通大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
期权定价
双重障碍期权
结构性理财产品
带漂移布朗运动
测度变换
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描述：碍的情形就没那么容易了，标的资产的价格触及两个事先确定的边界中任何一个时，期权就会失效。 本文致力于内嵌入这种双重障碍期权的结构性理财产品的定价，并进一步研究了区间可重置的情形。本文的成果主要集中在：给出带漂移的布朗运动在给定时间内不触及给定的双重障碍的概率，并依此推导Black-Scholes 框架下，双重障碍期权的定价公式的闭式解。然后利用所得的结果，结合连续型全概率公式和布朗运动的鞅性质，给出可重置双重障碍期权的形式定价。
