-
结构性理财产品挂钩资产风险价值度量：指数挂钩型案例分析
-
作者：
汪磊
来源：
湖北大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
VaR方法
风险度量
指数挂钩型
-
描述：发展对提升我国商业银行盈利能力和竞争力具有极其重要的作用。 然而，结构性理财产品是一种较为复杂的混合型金融产品。理论上来说，运用不同的衍生工具和挂钩不同的资产，可以设计出无数可能的结构性理财产品。因此，无论是投资者或者国内商业银行对它的认识和了解还不充分。在高涨的投资热情和纷繁的产品设计者背后，很大一部分投资者只看到产品宣传册上的预期收益率，却并不理解可能出现的风险，甚至连产品到期日的收益率如何计算都不清楚。 面对金融市场上风险，一些没有掌握相关风险管理的中资银行也深受影响。因此针对结构性理财产品的风险管理势在必行。随着中国金融领域改革的进一步深化，各金融机构根据国际惯例建立以VaR为风险衡量标准的风险管理体系将成为必然，VaR方法已经成为现在风险度量的流行方法。 本文以商业银行推出的结构性理财产品作为研究对象，对理财产品行业发展、特征、风险状况等方面内容进行分析。在介绍VaR方法基本原理的后，选取指数挂钩型结构性银行理财产品，重点运用历史模拟法、蒙特卡罗模拟法、分析法等三种常用的VaR方法的对该产品所挂钩的资产进行度量分析。
-
我国商业银行个人理财业务风险控制的研究
-
作者：
沈曦
来源：
上海对外贸易大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
风险控制
资产组合
VaR方法
-
描述：胀的风险“集聚”机制，通过金融创新能够成倍地放大风险，给银行业的风险控制提出了更高的要求，带来了严重挑战。因此，在我国商业银行个人理财业务快速发展的背景下，研究个人理财业务的风险控制具有重大的现实意义。
-
基于客户角度的商业银行个人理财业务风险管理研究
-
作者：
蒋文文
来源：
上海交通大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行个人理财业务风险管理
风险承受度
产品评级
资产配置模型
VaR方法
-
描述：,理财产品的种类成千上万,并且已形成了完善的风险管理制度。该业务在国内尚处起步阶段,虽然近几年理财产品发行量呈爆发性增长,但伴随的产品风险也不断加剧,目前,对理财产品的风险管理还没有引起国内商业银行的足够重视。笔者试图从商业银行理财客户的角度阐述商业银行在推进个人理财业务时存在的风险管理问题,并提出相应的解决方案。 本文先从商业银行个人理财业务、理财产品的特性谈起,对理财产品的现状以及发展趋势做了详尽的评述,同时探讨了理财产品的评价指标以及期望收益率确认的依据,这些有助于加深对银行理财产品运行规律和存在问题的理解,为商业银行提高理财产品的风险管理能力以及为客户在选择银行理财产品时提供决策依据。随后,笔者结合个人理财市场、理财产品的实际案例分析了商业银行个人理财业务中存在的主要风险,即市场风险...
