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中外资商业银行在华个人理财业务的比较研究
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作者：
徐剑
来源：
西安电子科技大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
中外资商业银行
个人理财
比较
研究
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描述：帆风顺,遇到了多方面的阻碍。在这样的背景下,如何正确地选择未来发展的方向,已成为各个银行必须面临的挑战,也是本课题探讨和研究的目的。 本文首先对个人理财业务的理论进行了综合概述;然后介绍了中、外资商业银行在华开展个人理财业务的历史、现状及特点,通过多方面的比较分析,得出了中资银行个人理财业务发展存在的问题及外资银行在华开展理财业务的现实缺陷,并提出了相应的措施和对策;最后,在实际调查研究的基础上,本文分别为中、外资银行在华开展个人理财业务提出了现实可行的建议,倡导中、外资银行的和谐发展。
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金融投资理财中小波应用及算法研究
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作者：
奚振斐
来源：
西安电子科技大学
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
金融投资
投资理财
数学模型
小波变换
金融市场
股票价格
交易成本
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描述：速分解与重构算法；给出了小波母函数的选择方法；研究了基于小波变换的信号自相似性和信号的发展趋势。 第3章，针对金融资金变量的非平稳性、不确定性、不能均衡发展等特点，对时间价值序列进行Mallat小波变换，较好地分离金融资金时间价值序列的周期项、趋势项及随机项。对不同尺度成分等进行分析研究，建立了时间价值序列分解模型。提出了基于小波分析的时间序列分解和重构模型，在此基础上，给出了小波预测方法，从而使复杂问题变成简单化，达到金融资金可利用性更强，更能发挥资金在时间的效益。对金融市场小波滤波及摆动滤波进行了研究，对金融资金市场进行了预测分析，提出了基于小波变换的滤波方法，去除变化中的细微波动，预测了金融资金序列的大体变动趋势，达到资金在时间价值序列的波动幅度预测，使得金融资金内在时间价值得到较好的资金运作效果。实验结果表明，该方法用于时间序列分析预测，显示出了较高的效率和准确性。 第4章，研究了小波变换在金融市场中的应用，对股价指数数据进行小波变换，提出小波分析的时变Hurst指数计算公式，能够较好地刻画具有局部自相似性的股价游动演化过程的全部特征，对于股票投资决策有重要的指导意义。利用小波分析理论对股价信号特征进行了研究，得到股价信号具有自相似性、拟周期性和某种长期趋势性。利用自相似过程在小波分解下的特性，提出了基于小波变换的自相似信号检测算法，并且分析了股价指数序列和指数对数收益率的变化。 第5章，利用小波变换对外汇时间序列进行分析，外汇市场中的时间序列具有分形结构。研究了线性分形插值理论并结合外汇时间序列有自相似性，提出了外汇序列分形插值模型。实际案例分析结果表明，利用分形插值方法逼近外汇曲线，要比传统插值方法优越。提出了分形小波在外汇市场投资插值理财模型，可以预测未来外汇行情变化趋势，对实际具有广泛的应用价值。 第6章，基于股票价格波动率随机变化的特点，将欧式期权定价模型推广到定价较为复杂的美式期权。假设标的资产的波动率服从马尔可夫链，建立了基于二叉树方法上的随机波动率模型，给出了具体的算法。避免了一般随机波动率模型的复杂求解，并获得了与真实结果比较接近的美式期权定价的数值解。研究了有交易费用的外汇期权定价问题，将无交易费用的外汇期权定价加以离散化，运用证券组合技术和市场无套利原则提出了期权定价模型，避免频繁交易而增加的过高的交易成本。利用二项式原理给出判断期权价格范围的一种方法。用较简单的计算方法对期权进行估计，对期权的买卖交易有重要的利用价值。提出了基于小波变换的期权市场中的时间价值序列预测方法。同传统的预测方法相比较具有较高的可靠性，且有很好的应用前景。 第7章，针对电子银行理财进行了研究与探索，提出了在电子银行的环境下五种理财模式，实现了对于不同层次的客户提供差别性服务，并在实际中进行了应用。针对电子银行数据集的数据维数大、而且是非线性、非平稳性、不确定性和不完全性等特征，提出了一种基于小波变换的数据处理方法。利用该方法，可以对电子银行中不同的数据类型，可实行“分类”管理、“聚类”管理、“关联”管理和“时序”管理，将不确定性化解为确定性管理，以节约有效的可用资源，提高工作效率。 第8章，给出了全文总结和展望。
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HN投资公司个人理财客户价值评估体系构建与应用
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作者：
柳辉
来源：
西安电子科技大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
投资行业
个人理财
客户价值
动态评估
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描述：金融衍生产品。也诞生了许多金融投资公司。金融危机的爆发使得国内各类金融投资公司的客户大量流失，因此深入分析投资客户的价值，开展有针对性的营销，合理的分配营销资源并提高客户满意度就成为众多投资公司当前亟待解决的问题。<br> 基于以上考虑，本文以中小金融衍生品投资公司个人投资客户为研究对象，在总结前人关于客户价值评估理论的基础上，结合与金融衍生品相似性较高的证券经纪业务的客户价值评估实践，建立了一套实用的金融衍生品投资公司个人客户价值评估体系。并且按阶段对客户价值进行动态评估，使其更符合金融衍生品客户流动性强和投资周期短的特点。进而根据价值不同对客户资源进行合理细分，采取不同营销手段维系客户。论文对于识别有价值客户，争取和保持高价值客户，提高投资公司金融衍生品客户管理水平及竞争力具有现实意义。
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中国农业银行陕西省分行个人理财业务拓展研究
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作者：
郭学森
来源：
西安电子科技大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行
个人理财业务
个性化服务
市场竞争
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描述：高等特点，成为商业银行生存与发展的必然要求。它不仅可以增加银行的中间业务收入，带动银行零售业务的整体发展，而且还可以为商业银行带来大量的本外币存款的资金沉淀，还可以抓住优质客户，占领客户市场，获取更大利润。<br> 加入世界贸易组织（worldtrade organization，WTO）后，国外金融机构开始全面进入国内个人业务领域，加剧了市场竞争，同时金融危机的影响还在蔓延，在这种情况下，如何发展我国商业银行的个人理财业务，深化理财内涵，不断对个人理财业务进行创新，为客户提供更具个性化的服务，让客户的资产升值保值，都将成为我国商业银行亟待解决的现实问题。<br> 本文首先综述我国商业银行个人理财业务的理论基础和发展背景，对商业银行个人理财业务的相关理论进行简要的概述，然后从我国商业银行个人理财业务的现状和未来发展趋势入手，分析其发展中遇到的问题及产生问题的原因，并针对这些原因，借鉴国内外发达国家和地区商业银行发展个人理财业务先进经验的基础上，结合作者的工作经验，根据农行陕西省分行的实际情况，运用比较分析法、实证分析法、方案设计法等方法对其个人理财业务的发展进行研究和探讨，最终针对提出可行性的对策，希望能对农行陕西省分行个人理财业务的发展提供一些帮助。
