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券商集合理财产品定价
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作者:
杨云
来源:
苏州大学
年份:2009
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文
关键词:
券商集合理财产品
鞅
自融资投资组合
测度变换
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描述:,在利率和投资比率为常数和时间的函数两种情形下,用随机分析和鞅方法给出了集合理财产品的定价公式并应用于市场分析.最后,我们把本文的结论与其它模型的情况进行了比较.发现当集合理财产品可选择的投资种类较多时,其价格较高.且当股票市场的的波动率较小时,集合理财产品的价格随着投资比率的变化比较稳定;相反,当股票市场的波动率较高时,集合理财产品的价格随着投资比率的变化比较敏感.
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跳扩散模型下券商集合理财产品定价
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作者:
李小龙
来源:
苏州大学
年份:2010
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文
关键词:
券商集合理财产品
跳扩散模型
随机利率
对数正态分布
双指数分布
鞅方法
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描述:α与1 -α的比例分别投入零息票债券和股票两部分,在随机利率情形下给出了权益定价公式的一般形式;在跳尺度分布分别为对数正态分布和双指数分布情形下对定价进一步研究,得到了相应权益定价公式的明确表达式。