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触发类银行理财产品定价研究
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作者：
崔强
来源：
浙江工商大学
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
触发
B
S公式
障碍期权
二叉树
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描述：触触发价格可获得协议中规定的收益。它包括两种情况,一是设置一个触发价,当产品达到触发价时获得协议收益,二是设置一个价格区间,如果价格稳定在区间,没有碰触区间价格,获得协议收益。本文总结各银行推出的触发类理财产品,进行归类,应用相关理论,对其定价进行分析。定价模型在一定的假设条件下,借鉴Black-Scholes的期权定价思想和Δ-对冲技巧,并通过求偏微分方程的方法,得到这类银行理财产品的定价公式。本文内容包括:第一章,主要指明文章的研究背景及意义,同时总结了相关文献对此做出的研究。第二章,本章介绍了理财产品的相关概念,并对银行理财产品的现状做了一些综述。第三章,本章针对触发类产品中的一个小类给出了价值模型,并对方程进行求解。第四章,本章针对触发类产品中的另外一个小类做出价值模型,并从多角度考虑用不...
