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基于消费者购买决策的理财产品动态多阶段定价及投资策略研究
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作者:
叶依琳
来源:
商场现代化
年份:2015
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 期刊
关键词:
理财产品
实物期权
多阶段定价
二叉树
消费者
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描述:本文在分析我国现阶段理财产品发展状况的基础上,从消费者的角度出发,结合实物期权理论建立了基于二叉树决策模型的理财产品动态多阶段定价决策模型。模型比净现值方法更能体现定价决策的柔性。模型提供了一种理财产品动态及柔性定价方法并为消费者购买理财产品提供了决策依据。
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触发类银行理财产品定价研究
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作者:
崔强
来源:
浙江工商大学
年份:2008
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文
关键词:
触发
B
S公式
障碍期权
二叉树
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描述:触触发价格可获得协议中规定的收益。它包括两种情况,一是设置一个触发价,当产品达到触发价时获得协议收益,二是设置一个价格区间,如果价格稳定在区间,没有碰触区间价格,获得协议收益。本文总结各银行推出的触发类理财产品,进行归类,应用相关理论,对其定价进行分析。定价模型在一定的假设条件下,借鉴Black-Scholes的期权定价思想和Δ-对冲技巧,并通过求偏微分方程的方法,得到这类银行理财产品的定价公式。本文内容包括:第一章,主要指明文章的研究背景及意义,同时总结了相关文献对此做出的研究。第二章,本章介绍了理财产品的相关概念,并对银行理财产品的现状做了一些综述。第三章,本章针对触发类产品中的一个小类给出了价值模型,并对方程进行求解。第四章,本章针对触发类产品中的另外一个小类做出价值模型,并从多角度考虑用不...
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挂钩期货理财产品的定价分析与实证研究
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作者:
张盘盘
来源:
山东大学
年份:2012
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文
关键词:
期货期权
二叉树
分数布朗运动
跳扩散模型
偏微分方程定价
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描述:,比如非对称性和长记忆性等,于是,文章基于分形市场理论对期货期权进行定价,同时,引入了期货期权定价的二叉树方法。随后,介绍了描述金融资产价格不连续运动的跳扩散模型。文章的重点是将求解期权定价
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股票挂钩型结构性理财产品定价研究
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作者:
廖琦
来源:
西南财经大学
年份:2010
所属分类: 统计年鉴(全国性) - 学位论文
关键词:
结构性理财产品
Black
Scholes模型
Monte
Carlo模拟
二叉树
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描述:理财产品的设计、定价和风险管理等方面的深入研究,本文对于增强结构性理财市场各参与方的风险意识、提高国有银行的创新能力等方面具有积极意义,同时为金融监管部门对商业银行该部分业务的监管提供参考意见。第1章是