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交通银行得利宝“欢橙”系列理财产品的研究
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作者：
吴强
来源：
同济大学学报(自然科学版)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
路径依赖
Black
Scholes模型
无套利原理
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描述：了具体计算方法和数值结果.
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农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究
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作者：
吴强
张寄洲
来源：
数学的实践与认识
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
Black
Scholes模型
转移密度函数
Green函数
修正的蒙特卡罗模拟
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描述：通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果.
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券商集合理财产品定价问题研究
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作者：
梁进
孔亮亮
马俊美
来源：
同济大学学报(自然科学版)
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
券商集合理财
保底条款
提前转开
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限.
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股票挂钩型结构性理财产品定价研究
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作者：
廖琦
来源：
西南财经大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
Black
Scholes模型
Monte
Carlo模拟
二叉树
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描述：理财产品的设计、定价和风险管理等方面的深入研究,本文对于增强结构性理财市场各参与方的风险意识、提高国有银行的创新能力等方面具有积极意义,同时为金融监管部门对商业银行该部分业务的监管提供参考意见。第1章是
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基于Hull-White随机利率模型下券商集合理财产品定价研究
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作者：
李阳洋
来源：
西南财经大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
Hull
White模型
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：却能很精确地匹配今天的利率期限结构,因此更适合于相关定价问题的研究。本文主要对固定封闭期内含有隐形保本条款和同时含有隐形保本、提前转开两种条款的集合理财产品定价问题进行了分析和讨论。在对条款进行适当简化后,在考虑了交易费用的前提下,基于Black-Scholes期权定价理论,在Hull-White随机利率模型下,分别建立了相适应的数学模型并运用PDE的方法得到了两种定价模型的解析解。进一步,通过Matlab软件对模型中重要参数的性质进行了分析并讨论了该定价模型在我国的现实应用。
