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交通银行得利宝“欢橙”系列理财产品的研究
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作者：
吴强
来源：
同济大学学报(自然科学版)
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
路径依赖
Black
Scholes模型
无套利原理
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描述：了具体计算方法和数值结果.
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农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的研究
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作者：
吴强
张寄洲
来源：
数学的实践与认识
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
Black
Scholes模型
转移密度函数
Green函数
修正的蒙特卡罗模拟
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描述：通过It公式建立了农业银行境外宝汇率挂钩型理财产品的数学模型,在一定的挂钩条件下,得到模型的显式表达式.与此同时,考虑了该问题的反问题,确定方程中的障碍比例系数c.最后我们采用两种方法对原问题进行蒙特卡罗模拟,得到了相应的数值结果.
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略论结构性理财产品设计及定价
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作者：
廖琦
来源：
商业时代
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性理财产品
收益实现能力
股票挂钩结构性产品
Black
Scholes定价
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描述：.以光大银行"同升15号"产品为例,对股票挂钩型结构性理财产品的设计和定价进行研究.
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亿万富翁怎样教孩子理财
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作者：
王明闵
来源：
财务与会计：理财版
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
理财教育
亿万富翁
Black
Sheep
家庭理财
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描述：再富有的家庭，也应重视子女的理财教育，因为这些含着“金汤匙”出生的后代将会继承庞大资产，面对巨额财富，他们需要有过人的财商和智慧。更重要的是，富豪家族要对抗一个永恒的话题：尽量减少“Black Sheep”（败家子）产生的可能性。探觅一下富豪家庭的“私房菜”，也许对你有所启迪。[第一段]
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券商集合理财产品定价问题研究
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作者：
梁进
孔亮亮
马俊美
来源：
同济大学学报(自然科学版)
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
券商集合理财
保底条款
提前转开
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限.
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股票挂钩型结构性理财产品定价研究
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作者：
廖琦
来源：
西南财经大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
Black
Scholes模型
Monte
Carlo模拟
二叉树
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描述：理财产品的设计、定价和风险管理等方面的深入研究,本文对于增强结构性理财市场各参与方的风险意识、提高国有银行的创新能力等方面具有积极意义,同时为金融监管部门对商业银行该部分业务的监管提供参考意见。第1章是
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基于Hull-White随机利率模型下券商集合理财产品定价研究
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作者：
李阳洋
来源：
西南财经大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
Hull
White模型
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：却能很精确地匹配今天的利率期限结构,因此更适合于相关定价问题的研究。本文主要对固定封闭期内含有隐形保本条款和同时含有隐形保本、提前转开两种条款的集合理财产品定价问题进行了分析和讨论。在对条款进行适当简化后,在考虑了交易费用的前提下,基于Black-Scholes期权定价理论,在Hull-White随机利率模型下,分别建立了相适应的数学模型并运用PDE的方法得到了两种定价模型的解析解。进一步,通过Matlab软件对模型中重要参数的性质进行了分析并讨论了该定价模型在我国的现实应用。
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期权定价理论在公司理财中的运用
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作者：
郑圆
来源：
合作经济与科技
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
期权定价理论
期权定价模型
理财
公司
Fisher
股票期权
Black
中心问题
证券组合
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描述：期权定价理论在公司理财中的运用
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券商集合理财的分析与定价
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作者：
孔亮亮
来源：
同济大学理学院
年份：2008
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财
实证分析
开模型
理财产品
条款设计
投资价值
Black
Scholes期权定价
偏微分方程方法
流动性价值
定价模型
资产管理业务
固定
封闭
产品的安全性
双因子模型
计算机编程
佣金比例
模型研究
模型反应
利用理论
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描述：券商集合理财的分析与定价
