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汇率关联理财产品的定价分析
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作者：
朱钰哲
来源：
现代商业
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
汇率
期权
偏微分方程
差分方法
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描述：地应用多种汇率关联的理财产品,具有一定的普遍意义。
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一种累积型理财产品的定价分析
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作者：
林颖
徐承龙
来源：
现代管理科学
年份：2006
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
汇率
外汇存款
偏微分方程
范围记息
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描述：近年来,各大银行纷纷推出收益与某个指标如汇率未来的变化范围挂钩的存款产品。本文在汇率满足几何布朗运动的假设下,建立了一类与汇率相关的期权型外汇存款条约价格的偏微分方程的数学模型,得到一个精确的表达式,并做了一些分析,讨论其金融意义。
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结构性银行理财产品定价
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作者：
张倍铭
来源：
人民大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性产品
区间挂钩
偏微分方程
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描述：产品的认识也比较有限。现有研究大多集中于产品营销、市场推广以及产品特点方面。 本文从结构性理财产品的现状入手，对结构性理财产品市场状况进行分析。运用偏微分方程数值解深入分析了一类标的资产区间触发型结构性
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券商集合理财产品定价问题研究
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作者：
梁进
孔亮亮
马俊美
来源：
同济大学学报(自然科学版)
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
券商集合理财
保底条款
提前转开
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：产品——光大阳光集合理财产品进行实证分析,并讨论模型在定价中的作用及局限.
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基于Hull-White随机利率模型下券商集合理财产品定价研究
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作者：
李阳洋
来源：
西南财经大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
Hull
White模型
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：却能很精确地匹配今天的利率期限结构,因此更适合于相关定价问题的研究。本文主要对固定封闭期内含有隐形保本条款和同时含有隐形保本、提前转开两种条款的集合理财产品定价问题进行了分析和讨论。在对条款进行适当简化后,在考虑了交易费用的前提下,基于Black-Scholes期权定价理论,在Hull-White随机利率模型下,分别建立了相适应的数学模型并运用PDE的方法得到了两种定价模型的解析解。进一步,通过Matlab软件对模型中重要参数的性质进行了分析并讨论了该定价模型在我国的现实应用。
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偏微分方程
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作者：
R
歌娄温斯基
陈涛
来源：
国外科技新书评介
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
偏微分方程
麦克斯韦方程组
自然现象
热传导方程
物理学
科学发展
守恒定律
波动方程
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描述：传导方程、弹性方程、流体的欧拉和纳维撕托克斯方程、电磁学的麦克斯韦方程组等等。本书是一本汇集偏微分方程多个高层次主题的著作，收录了国际知名专家们关于偏微分方程不同主题的论文，从久远的力学和物理学到当前的微电子学和财政学。这些论文着重于建模和计算方面。
