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商业银行理财产品收益风险特征及评价指标分析
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作者：
古岩
来源：
上海交通大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行理财产品
收益风险特征
蒙特卡洛
评价指标
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描述：产品和银信合作类理财产品收益相对固定，风险较小，因而着重进行了收益率的统计和决定机制分析，通过回归的方法找出影响产品收益率的宏观、微观因素。结构性存款收益率挂钩其他资产，具有一定风险性，因而通过蒙特卡洛方法仿真模拟标的资产走势，根据条款计算产品收益率并进行正态分布拟合求出收益率的期望和标准差作为收益和风险特征的描述。 在明晰了各类产品的收益风险特征后，文章设定了一系列的量化指标用来评价银行理财产品，包括收益风险综合评价指标、下端风险评价指标及超额收益评价指标。并用Matlab及GUI编制了可视化界面，计算这些指标。通过大量样本的验证测算证实了指标体系的可用性，可按照Sharp Ratio等指标对理财产品进行排序和选择。
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通货膨胀环境下我国商业银行理财产品设计的实证研究
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作者：
陈宏宇
来源：
东北财经大学
年份：2011
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
商业银行理财产品
通货膨胀
产品设计
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描述：分析了我国当前通胀的现状与原因,并比较2010年和2011年产品到期实际收益率与当期通货膨胀率,对产品收益率做综合评价；其次,对客户按收入、风险偏好等因素进行细分,并阐述了在当前环境下商业银行理财产品有
