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股票挂钩结构性理财产品的定价探析：基于蒙特卡罗模拟法
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作者：
马莹
来源：
市场经济与价格
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
股票挂钩
理财产品
蒙特卡罗模拟
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描述：行,银行面临的亏损可能性较小。
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累计期权（Knock Out Discount Accumulator）的风险收益分析：兼论如何规范场外理财产品的发展
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作者：
蒋祥林
施若雯
金焰
来源：
世界经济情况
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
累计期权
蒙特卡罗模拟
场外金融产品监管
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描述：率；越高的取消价百分比和参考价百分比会带来越大的损失。产品设计上的缺陷、投资者缺乏经验和判断、发行银行在短期利益刺激下的蓄意隐瞒甚至于欺诈，以及监管的缺位等原因使得投资者陷入巨额亏损的困境。
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基于蒙特卡罗方法的结构性理财产品定价研究
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作者：
黄庆
来源：
中国商贸
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性理财产品
蒙特卡罗模拟
定价
GARCH模型
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描述：随着结构性理财产品的推陈出新,其设计也呈现出日趋复杂化,因此需要采用一种理想和精准的方法为其定价。本文基于当今流行的蒙特卡罗模拟方法为具有复杂设计条款的结构性理财产品进行理论分析和实证研究以展示蒙特卡罗模拟技术在结构性理财产品定价分析中的应用。
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结构性理财产品定价的影响因素及方法研究
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作者：
郭建国
叶少娇
来源：
哲理：论坛版
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性理财产品
B—S定价
蒙特卡罗模拟
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描述：随着个人理财市场的不断发展，结构性理财产品在理财市场上占据着越来越重要的位置。本文基于结构性理财产品发展的现状阐述了结构性理财产品的分类及特点，通过了解影响结构性理财产品定价的因素，研究了结构性理财产品的定价方法。
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汇丰银行“汇聚中华”结构性理财产品收益风险分析
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作者：
庹波
来源：
兰州大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
汇丰银行
结构性理财产品
蒙特卡罗模拟
投资建议
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描述：通投资者往往难以判断产品真实的收益风险特征。本文选取汇丰银行发行的一款结构性理财产品为案例。一方面,将产品拆分为固定收益部分和期权部分,运用现金流贴现和蒙特卡罗模拟方法分别计算两部分的收益,加总得到总收益。通过计算,该产品属于溢价发行,可能的最大实际损失为5.83%,能获得超过3%的实际收益率的概率为43.7%。另一方面,定性地分析了产品存在的风险。通过分析,该产品存在一定的市场风险和较大的流动性风险。最后,结合投资者风险承受能力、风险偏好等因素,提出了该产品适合的投资人群以及在投资结构性理财产品时需要注意的问题。
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银行结构化理财产品定价分析
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作者：
周昕硙
来源：
清华大学
年份：2013
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构化产品
蒙特卡罗模拟
方差缩减技术
BDT模型
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描述：判断其真实的投资价值。为此，本文对于银行结构化理财产品的定价进行研究，其定价的理论基础来源于对金融衍生品定价。在研究中，主要采用蒙特卡罗模拟方法对其定价。进一步，为了提高定价的效率，引入了几种常见的蒙特卡罗方差缩减技术（对偶变量技术，控制变量技术，重要抽样技术，分层抽样技术，拉丁超立方体抽样技术）和布朗运动点生成方法（布朗桥构造，主成分分析构造），优化了模拟效率，改进了定价过程。我们得到结论，在嵌入亚式期权的结构化理财产品定价中，控制变量法效率最高。最后本文结合了实际案例，对国内现在常见的结构化理财产品进行了分析，发现其中有的具有较高的投资价值，有的投资价值并不看好。并对于比较复杂的挂钩利率型结构化产品，引入了BDT模型，利用二叉树方法进行定价，取得了较好的效果。
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商业银行结构类理财产品定价模型扩展及其效果评价
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作者：
徐溪
来源：
数学的实践与认识
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构类产品定价
蒙特卡罗模拟
非正态分布
Cholesky分解
理财产品委托代理问题
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描述：对比,评价理论修正的效果;并进一步探讨理论与实际收益间存在较大差异的原因.主要原因在于基于历史数据的定价方法的不合理,并对此做出了理论上的解释.而作为对基于历史数据的修正,还应当在产品设计和定价模型中引入对未来的预期判断.但如何确定预期判断,又涉及到产品设计机构的综合分析能力和理财产品的委托代理问题.最后,还在文末给出了相应的政策建议.
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结构性理财产品收益研究
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作者：
刘鸿伟
张非
杜堃
来源：
财会通讯
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
结构性理财产品
收益率
保本收益概率
蒙特卡罗模拟
敏感性分析
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描述：运用该方法计算出其收益,并进行了敏感性分析。
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汇聚中华多股票挂钩型结构化理财产品的设计研究
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作者：
程显东
来源：
对外经济贸易大学
年份：2012
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
股票挂钩型结构化理财产品
蒙特卡罗模拟
参数敏感性
风险分析
产品设计
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描述：汇聚中华多股票挂钩型结构化理财产品的设计研究
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结构性理财产品投资分析
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作者：
黄庆
来源：
西南财经大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
结构性理财产品
收益与风险
生命周期理论
投资者风险属性
蒙特卡罗模拟
GARCH模型
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描述：我国的理财产品市场发展不过几年,不够成熟,这造成了理财市场问题不断,如“零收益与负收益事件”、“夸大预期收益率”等事件,这些都极大地打击了投资者们的信心,同时也给银行等发行机构的声誉造成负面影响。本文就是力求从分析结构性理财产品的投资收益与风险入手,为投资者们介绍结构性理财产品的分析方法,以期为结构性理财产品的投资者们提供参考。本文第一部分通过分析结构性理财产品的市场现状引出结构性理财产品的特征和定义,然后阐述国内结构性理财产品市场目前的基本情况,以及国内理财产品市场存在的主要问题。第二部分指出结构性理财产品的分类,然后分析结构性理财产品的收益特征,并列举最具代表性的结构性理财产品收益与其基础资产表现的挂钩方式,接着剖析结构性理财产品的常见风险种类及其特征；第三部分结合生命周期理论来分析处于不同生命周期阶段的投资者适合投资不同的收益与风险特性的理财产品；第四部分主要分析投资者风险属性的类别,以及具有不同风险属性的投资者对结构性理财产品投资应采取不同的投资策略；第五部分则是结合理论与实证的方式,在蒙特卡罗模拟方法基础上,采用计量经济学中的条件异方差模型来模拟结构性理财产品基础资产的未来走势,进而较为精确的分析该理财产品的收益与风险特征；最后一部分是总结本文分析的内容和对结构性理财产品投资以及结构性理财产品市场出现的问题提出相应的建议。
