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兴业证券公司集合理财产品及其管理对策研究
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作者：
王春丽
来源：
昆明理工大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
管理
兴业证券
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描述：品投资思路,提高产品质量,严格风险控制和人员管理。本文结合兴业证券玉麒麟1号集合资产管理计划的实际,采取规范研究与案例研究相结合、理论研究与经验实证相结合的方法,对我国券商集合理财产品的发展现状以及
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券商集合理财产品的收益与费用-理论模型和实证研究
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作者：
李爱玲
来源：
中国经贸
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 期刊
关键词：
券商集合理财产品
成熟投资者
不成熟投资者
收益率
费率
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描述：集合理财产品的业绩与费用呈现负相关关系,从而有助于投资者进行投资判断.
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券商集合理财产品的业绩评价和因素分析
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作者：
李剑
来源：
上海交通大学
年份：2009
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
选股能力
择时能力
TM模型
HM模型
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描述：内的发展情况,并选取了2007年3月9日至2008年9月9日的八只券商集合理财计划产品作为研究对象,运用复合净值增长率,几何收益率,夏普比率,M2值多项指标对其业绩进行评估,然后采用国际上较为成熟的TM模型,HM模型及其扩展模型对其业绩影响因素主要是选股能力和择时能力进行实证分析。研究发现,券商集合理财计划的选股能力和择时能力能够很好的解释其业绩表现,那些择时能力强,或者选股能力出众的产品其业绩要优于其他的产品。但同时也发现国内券商集合理财的整体选股能力不强,主要原因既有证券市场本身的原因也有券商自身资源缺乏等。结合实证研究结果,本文还对国内券商集合理财业务的发展提出自己的建议,包括加快证券市场的建设,加大管理层的支持,以及券商自身投研能力的加强。
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跳扩散模型下券商集合理财产品定价
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作者：
李小龙
来源：
苏州大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
跳扩散模型
随机利率
对数正态分布
双指数分布
鞅方法
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描述：α与1 -α的比例分别投入零息票债券和股票两部分,在随机利率情形下给出了权益定价公式的一般形式;在跳尺度分布分别为对数正态分布和双指数分布情形下对定价进一步研究,得到了相应权益定价公式的明确表达式。
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我国券商集合理财产品业绩评价研究
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作者：
许正
来源：
东北财经大学
年份：2010
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
择时能力
选股能力
T
M模型
H
M模型
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描述：,运用几何平均收益率,夏普比率,M2值,基于VaR的夏普比率等多项指标对其业绩进行评估。数据研究表明,八只券商集合理财产品中,东方红2号、中金股票策略、上海证券理财1号的几何平均收益率较高,东方红2号
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基于Hull-White随机利率模型下券商集合理财产品定价研究
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作者：
李阳洋
来源：
西南财经大学
年份：2014
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
券商集合理财产品
Hull
White模型
偏微分方程
Black
Scholes模型
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描述：却能很精确地匹配今天的利率期限结构,因此更适合于相关定价问题的研究。本文主要对固定封闭期内含有隐形保本条款和同时含有隐形保本、提前转开两种条款的集合理财产品定价问题进行了分析和讨论。在对条款进行适当简化后,在考虑了交易费用的前提下,基于Black-Scholes期权定价理论,在Hull-White随机利率模型下,分别建立了相适应的数学模型并运用PDE的方法得到了两种定价模型的解析解。进一步,通过Matlab软件对模型中重要参数的性质进行了分析并讨论了该定价模型在我国的现实应用。
