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我国个人理财规划中的投资组合研究
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作者：
过美冬
来源：
广东商学院
年份：2005
所属分类： 统计年鉴（全国性） - 学位论文
关键词：
个人理财
投资组合
风险
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描述：起来，追逐到较高的投资利润，这就是本文所要重点分析和解决的问题。因此，本文以投资组合理论为基础，尝试在我国个人理财业务中引入投资组合优化模型和定量分析方法，为加快个人理财产品创新、推出个性化理财产品提供了理论依据。 本文共分五个部分：第一部分主要阐述了本文研究的目的、意义、方法和国内外个人理财的研究现状；第二部分是对我国个人理财现状的考察。分析我国居民收入、消费、资产结构和理财方式等的变化；针对目前我国金融机构开展个人理财业务过程中出现的问题，分析个人理财需求与有效供给不足的矛盾，说明个人理财资产组合研究的背景及现实意义；第三部分个人理财规划投资组合的应用和实证分析，以个人理财规划的程序为逻辑顺序，阐述了理财目标的设定，家庭财务状况和个人风险偏好分析；然后在此基础上结合现代投资组合模型，通过整理上证指数、上证基金指数数据，对最优投资组合模型进行了实证检验，最后论文引入了投资组合的VaR来动态监管投资组合理财中的风险；第四部分以一个实例说明了最优投资组合模型在我国个人理财上的应用；第五部分得出了文章的结论。
